|
|
Generalized Moran process
Svoboda, Jakub ; Šámal, Robert (vedoucí práce) ; Balko, Martin (oponent)
Moránův proces je model používaný k simulaci evolučních dynamik. Ve struk- turované populaci se objeví lépe přizpůsobený jedinec, mutant. Evoluce je simu- lována v krocích. V jednom kroku, jedinec je vybrán proporcionálně ke své fitness a rozšíří se na místo svého souseda. V této práci, vysvětlujeme Moránův proces, prezentujeme základní výsledky a definujeme vlastní variantu. Pracujeme v prostředí, kde každý jedinec má fitness v závislosti na svém typu a vrcholu, který obývá. V modifikovaném modelu dokážeme dvě věty o počtu kroků, který proces udělá než se dostane do stabilního stavu. Ukážeme, že na úplném grafu proces udělá polynomiálně mnoho kroků. Najdeme také graf, kde proces udělá expo- nenciálně mnoho kroků ale v normálním modelu jich udělá stejně jako v úplném grafu. 1
|
|
|
Generalized Moran process
Svoboda, Jakub ; Šámal, Robert (vedoucí práce) ; Balko, Martin (oponent)
Moránův proces je model používaný k simulaci evolučních dynamik. Ve struk- turované populaci se objeví lépe přizpůsobený jedinec, mutant. Evoluce je simu- lována v krocích. V jednom kroku, jedinec je vybrán proporcionálně ke své fitness a rozšíří se na místo svého souseda. V této práci, vysvětlujeme Moránův proces, prezentujeme základní výsledky a definujeme vlastní variantu. Pracujeme v prostředí, kde každý jedinec má fitness v závislosti na svém typu a vrcholu, který obývá. V modifikovaném modelu dokážeme dvě věty o počtu kroků, který proces udělá než se dostane do stabilního stavu. Ukážeme, že na úplném grafu proces udělá polynomiálně mnoho kroků. Najdeme také graf, kde proces udělá expo- nenciálně mnoho kroků ale v normálním modelu jich udělá stejně jako v úplném grafu. 1
|
|
|
Market making jako obchodní strategie
Čamaj, Matej ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabýva analýzou obchodní strategie market making a možností jejího využití pro účely intradenního obchodovaní na trzích, kde obchodovaní probíha přes centralní limitní objednávkovou knihu. V teoretické části je dokázano, že za splnění určitých podmínek by měla být specifikována strategie zisková a dále skoumáme vliv jednotlivých parametrů na ziskovost této strategie s využitím jednorozměrných stochastických procesů. Následně uvolníme předpoklad konstatní férové ceny, což vede k výraznému znížení ziskovosti obou strategií. Protože použítí jednorozměrných stochastických procesů neodráží cenotvorbu na reálných trzích, v další kapitole navrhujeme stochastický model pro intradenní obchodování. Výhodou tohoto přístupu je, že v každém okamžiku po dobu obchodování můžeme pozorovat stav centrální limitní objednávkové knihy a tudíž lépe simulovat podmínky pro testování strategií. I když navrhnutý model vykazuje mnoho jevů pozorovaných v empirických datech jako například shlukování volatility, v některých situacích dochází k nereálně vysokému spreadu, což je spůsobeno stavbou modelu, kdy příchozí tržní a limitní objednávky jsou modelovány jako nezávislé procesy. Rovnež nevýhodou tohoto přístupu je poměrně vysoká náročnost na vstupní data potřebné pro kalibraci modelu a vysoká citlivost modelu na změnu parametrů. Následně testujeme tři specifikace market making strategie pří různych volbách parametrů modelu a ukazujeme, že očekávaná ziskovost je pozitivní ve všech případech.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Simulace stochastických modelů hromadné obsluhy
Slámová, Kateřina ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Práce vystihuje teoretické poznatky z oblasti teorie hromadné obsluhy a simulace a následně jsou aplikovány poznatky do praxe. Pro případovou studii je využíván simulační software Simul8 a podpůrný program Crystal Ball, pomocí nichž je vytvořen model. Cílem je navrhnout nejlepší řešení daného problému a zhodnotit systém z hlediska struktury a funkčnosti. S modelem je provedeno několik experimentů a následně je posouzena vhodnost či nevhodnost použití jednotlivých variant.
|
host ::
RSS.